پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۸۷۲ شناسه:
مسعود طالبي دانشجو:
مقايسه ي نتايج بهينه سازي دو الگوريتم فراابتكاري در سبد سهام در بورس اواراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Comparison of Portfolio Optimization Results Using Two Different Metaheuristic Algorithms in Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

مساله‌ي بهينه‌سازي سبد سهام از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاري مي باشد. بدليل شرايط غيرواقعي حل اين مساله با استفاده از روش‌هاي كلاسيك بهينه‌سازي سبد سهام، در سال‌هاي اخير بسياري از پژوهشگران با استفاده از الگوريتم‌هاي هوش مصنوعي سعي در توسعه‌ي تكنيك‌هاي بهينه‌سازي داشته‌اند. يكي از موفق‌ترين الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي، استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري مي‌باشد. هدف از اين تحقيق بهينه‌سازي سبد سهام با استفاده از پارامترهاي ريسك (ارزش در معرض ريسك مشروط) و بازده مورد انتظار سبد سهام در شركت‌هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ي زماني فروردين ماه سال 1393 تا اسفند ماه سال 1398 است. اين مهم با استفاده از داده‌هاي قيمت سهام تعداد 107 شركت فعال‌تر در بازه‌ي زماني مذكور ميسر گرديده است. در ادامه با اعمال دو الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات تك هدفه و الگوريتم بهينه‌سازي تكاملي تقويت شده پرتو 2 چند هدفه سعي شد مرز كاراي هر يك از الگوريتم‌هاي مذكور بدست آيد. در مقايسه‌ي دو الگوريتم عملكرد الگوريتم بهينه‌سازي تكاملي تقويت شده پرتو 2 مطلوبتر از الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات ارزيابي شد.

چکيده:

ريسك، بازده، مرز كارا، بهينه‌سازي سبد سهام، الگوريتم فراابتكاري، الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات، الگوريتم بهينه‌سازي تكاملي تقويت شده پرتو 2

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.