پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۲/۱۹ دفاع:
۳۲۴۴ شناسه:
امير شكري دانشجو:
زيان هاي پيش بيني نشده ناشي از وام و سرمايه بانكها در قالب مدل DSGE عنوان فارسي:
Unexpected loan losses and bank capital in an estimated DSGE model عنوان انگليسي:

برخي از بانك هاي كشوردر فرايند تسهيلات دهي، علي رغم تحققِ زيانِ بيشتر از ذخيره پيش بيني شده، با استفاده از امهال تسهيلاتِ غير جاري، مانع از شناسايي زيانِ مذكور و انتقال آن زيان به سرمايه خود مي شوند؛ كه اين امر موجب تعميقِ شكاف بين واقعياتِ بيروني و افشائاتِ صورت هاي مالي بانكها گرديده است. مساله اين تحقيق، تبيين تفاوتِ عملكردِ بانكها در قالبِ مدلِ جاري و مدلِ مبتني بر قانون و نيز شناساييِ اثر نرخ هاي از پيش تعيين شده تسهيلات، بر سوددهيِ بانكها است. به اين منظور، در اين پژوهش سه مدل رقيب با يكديگر مقايسه مي شوند: 1- مدل(CU) كه در آن وضعيتِ عملكردِ جاريِ بانك ها شبيه سازي مي شود؛ بطوريكه شناساييِ زيان هاي ناشي از تسهيلات بواسطه امهال، محدود بوده و اثرِ اين زيان بر فرسايش سرمايه بانك پنهان مي ماند2- مدل(BM) يا وضعيتِ منطبق با مقررات است كه در صورت اجرا، انتظار مي رفت همه بانكها زيان هاي خود را بلافاصله شناسايي و سرمايه خود را كاهش دهند 3- وضعيت پيشنهادي (AT)، يعني جايگزيني نرخ سودِ از پيش تعيين شده با نرخ سودِ تحقق يافته، (مشابه الگوي مشاركتي) است. تحليلِ واكنش آنيِ شوك هاي وارده به اقتصاد در چارچوب الگوي DSGE و تحت مدل هاي ياد شده نشان مي دهد، لحاظ كردن ضوابطِ قانونيِ بانكها، موجب تشديدِ اثر شوك ها شده و اعمال نرخ سودِ تحقق يافته براي تسهيلات، بجاي نرخ سودِ از پيش تعيين شده، زيانِ پيش بيني نشده بانك ها را در مواجهه با شوك هاي منفي، كاهش خواهد داد.

چکيده:

نرخ نكول درونزا، سودِ از پيش تعيين شده تسهيلات، شوك هاي كل و مختصِ بنگاه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد ابريشمي استاد راهنما:
دکتر محسن مهرآرا استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۸

فصلنامه پژوهش هاي پولي و بانكي

40/40

زيان هاي پيش بيني نشده ناشي از تسهيلات و سرمايه بانكها در قالب الگوي DSGE

امير شكري-حميد ابريشمي-محسن مهرآرا

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.