پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۱۸۴ شناسه:
يحيي قنبري دانشجو:
بهينه سازي پرتفوي با برآورد ارزش در معرض ريسك تفاضلي (IVaR) بر اساس رويكرد پيشين و پسين در محاسبه ريسك عنوان فارسي:
Optimization of the portfolio structure by estimating the difference in Value at Risk (IVaR) based on the pre and post approach in risk calculation عنوان انگليسي:

به موازات توسعه فعاليت هاي اقتصادي و افزايش ورشكستگي موسسات مختلف مالي، مبحث مديريت ريسك و استفاده از ابزارهاي مناسب جهت اندازه گيري و كنترل ريسك هاي بازار، اهميت ويژه اي پيدا كرده است. بنابراين، هدف اصلي پژوهش حاضر بهينه سازي پرتفوي با برآورد ارزش در معرض ريسك تفاضلي (IVAR) براساس رويكرد پيشين و پسين در محاسبه ريسك مي باشد. جامعه آماري اين مطالعه 30 شركت برتر پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند؛ به منظور آزمون عملكرد پرتفوي براي بازه زماني 1399-1398، اطلاعات قيمت روزانه سهام شركت ها ي مذكور استفاده گرديد . بعلاوه براي تشكيل پرتفوي نيز از داده هاي قيمت يك ماهه سهام هر يك از شركت هاي مذكور استفاده شد و براي آزمون فرضيه ها از نرم افزار R استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه در مجموع ارزش در معرض ريسك تفاضلي با رويكرد ريسك پسين و پيشين قابليت بهينه سازي پرتفوي را دارد. هم چنين پرتفوي بهينه شده مبتني بر ارزش در معرض ريسك تفاضلي با رويكرد ريسك پسين و پيشين عملكرد مطلوب تري نسبت به پرتفوي با اوزان يكنواخت دارد. اين مطالعه با بررسي قابليت بهينه سازي پرتفوي با ارزش در معرض ريسك تفاضلي با رويكرد پسين و پيشين و همچنين تعيين عملكرد پرتفوي بهينه شده مبتني بر ارزش در معرض ريسك تفاضلي با رويكرد پسين و پيشين نسبت به پرتفوي با اوزان يكنواخت توانست پنجره جديدي به سوي بهبود بازده عملكرد پرتفوي بگشايد . بنابراين نتايج اين مطالعه مي تواند براي مجامع علمي و دست اندركاران مفيد باشد .

واژگان كليدي: ارزش در معرض ريسك، ارزش در معرض ريسك تفاضلي، رويكرد پيشين و پسين، بورس اوراق بهادار تهران.

چکيده:

ارزش در معرض ريسك، ارزش در معرض ريسك تفاضلي، رويكرد پيشين و پسين، پرتفوي، سهم بهينه، بورس اوراق بهادار تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عسگر نوربخش استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.