پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۲۳۵۶ شناسه:
علي جابري زاده دانشجو:
مقايسه عملكرد روش هاي الگوريتم ژنتيك و جست و جوي شكار در بهينه سازي پرتفوي با استفاده از مدل ميانگين – واريانس بر اساس منطق فازي در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
comparing genetic algorithm and hunting search methods in optimizing portfolio by mean-var model based on fuzzy logic in Tehran stock exchange عنوان انگليسي:

تاكنون الگوهاي زيادي براي حل مسئله مديريت سبد سهام (پرتفوي بهينه) ارائه شده كه هر يك با توجه به وضعيت و محدوديت‌هائي طرح شده است. از سوي ديگر فرايند سرمايه گذاري، مسئله سرمايه‌گذاري در وضعيت عدم اطمينان است. ازآنجائيكه اين تصميم گيري فردي است و توسط انسان‌هايي با روحيات و ويزگي‌هاي فردي گوناگون اتخاذ مي‌شود، معيارهاي مختلفي خواهدداشت. با توجه به رفتار غيرخطي سرمايه گذاران، هدف اصلي اين تحقيق، انتخاب پرتفوي بهينه با استفاده از الگوريتم ژنتيك و منطق فازي و جست و جوي شكار و مقايسه اين پرتفوي بهينه مي باشد، به گونه اي كه پرتفوي حاصل ضمن بيشنه نمودن بازده، ريسك سرمايه گذاري را نيز كمتر نمايد.

بدين منظور ابتدا پنج صنعت مورد مطالعه (مواد ومحصولات دارويي، خودرو و ساخت قطعات، ماشين آلات و تجهيزات، محصولات غذايي و آشاميدني و محصولات شيميايي) به وسيله‌ي منطق فازي و بر اساس پنج شاخص‌(نقدشوندگي سهام، بازده سهام، سودهرسهم، نسبت قيمت به سود هرسهم، و ريسك سيستماتيك) رتبه‌بندي شده، سپس با توسعه مدل ماركويتز و حل آن با الگوريتم ژنتيك و جست و جوي شكار، سبد سهامي (پرتفوي بهينه) را انتخاب نموديم كه ريسك كم و بازده بالايي داشت. در نهايت با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه عملكرد مدل مبتني بر منطق فازي و ماركويتز و جست و جوي شكار و مدل ماركويتز و جست و جوي شكار و الگوريتم ژنتيك مقايسه گرديد.

چکيده:

بهينه سازي سبد، الگوريتم ژنتيك، جست و جوي شكار، منطق فازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه بورس اوراق بهادار

/

مقايسه عملكرد الگوريتم ژنتيك و جست و جوي شكار فازي در بهينه سازي پرتفوي فازي با استفاده از مدل ميانگين واريانس در بورس اوراق بهادار تهران

علي جابري زاده -مجتبي ميرلوحي- رضا تهراني- عزت اله عباسيان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.